Az elmúlt 5 hetet a lóverseny kereskedésem keretének kialakításával, módosításával töltöttem. A kapcsolódó irodalom sokat foglalkozik a személyiségjegyek és rossz beidegződések megváltoztatásával a sikeres kereskedés eléréséhez, viszont gyakorlatilag semennyit a trading stratégia a trader tulajdonságaihoz igazításával. Persze nagyobb téma az előbbi, és megkerülhetetlen, azonban a stratégia erősségeinkhez és gyengeségeinkhez való alakítása segíthet, hogy consistent traderré váljunk. Ehhez azonban ismerni kell mind az erősségeinket, mind pedig a gyengeségeinket. Áttanulmányozva excelben a historyt, a következőket találtam:
A nyertes futamok aránya 70,2%-ra jött ki, s bár a vesztesek átlaga magasabb mint a nyerteseké, az arányuk ezt ellensúlyozza. De nem is ez a lényeg, hanem a sorozatok, ahogy a nyertes és vesztes futamok hatással vannak az érzelmeimre, és így visszahatnak a kereskedésre. Íme a statisztika: Míg a vesztes futamok aránya 29,8%, addig - annak a valószínűsége, hogy vesztes futam után az azt követő vesztes lesz - 38,46%, ami 29%-os emelkedés. Ez túl nagy ahhoz, hogy ignorálni lehessen. Annak az esélye, hogy 2 vesztes futamot követően a harmadikon is veszteséget realizálok, még nagyobb, de mivel két vesztes futam viszonylag ritkán fordul elő, nagyobb mintára lesz szükségem, mindenesetre nem bíztató egyáltalán. A nyertes futam után nyertes futam közelít a 80%-hoz, tehát másik irányba is visszahat a kereskedésre a lelki beállítottságom. A cél az lenne, hogy a kereskedés ne váltson ki semmilyen érzelmi hatást, de amíg ezen dolgozom, addig érdemes lehet eszerint alakítani az mm-et és a szüneteket is. Megfigyeléseim alapján, két vesztes futam után érdemes szünetet tartanom, illetve 4-5 egységnyi mínusznál jobb, ha zárom a napot. Így mostantól így fogok eljárni. Mivel a maximum veszteség ismert lett, és ki is vagyok vele békülve, reményeim szerint gondtalanabbul tudok majd tradelni. Mivel kisebb lesz a teher, szabadabban kereskedhetek, ezért a statisztikára hivatkozva úgy döntöttem, hogy rövidebb, hármas nyerő sorozatig a profitot is hozzáadom a következő futam tétjéhez. Ilyet még sosem csináltam, érdekes teszt lesz. Ma pl. kétszer is elvitte 2-2 futam össznyereségét a harmadik futam, így az árnyoldal rögtön jelentkezett, de a számok nem hazudnak. Ha minden jól megy, így sikerülhet megszakítani az ördödi kört, és mint egy jól végrehajtott trade esetén, idejében vágni a veszteségeket, és engedni nőni a profitot.
Ma csak estefelé volt időm gép előtt lenni. Nullszaldós nap, de nem számít az eredmény, kizárólag a szabályok betartása.
Végül egy elgondolkodtató kérdés Mark Douglastől:
"If you could redo every losing trade that was the result of an error or recklessness, how much money would you have now? Based on these recalculated results, what would your equity curve look like?"